Derivados

Renta variable y derivados financieros


1. Simulación de Monte Carlo aplicada al CAPM
  •  - Simulación de Monte Carlo y su programación en VBA
  •  - Obtención de la frontera eficiente
  •  - Modelo CAPM de valoración de activos 
2. Valoración por arbitraje: APT
  •  - Oportunidades de arbitraje
  •  - Hipótesis y derivación del APT
  •  - Contrastación del APT 
3. Introducción a los mercados y activos derivados
4. Contratos forward y contratos de futuros
5. Contratos de opciones
  •  -Características de los contratos
  •  -Tipos de contratos de opciones
  •  -Paridad put-call
6. Valoración de Opciones
  •  -Modelo binomial
  •  -Modelo de Black-Scholes
  •  -Programación de una calculadora de opciones
7. Estrategias con opciones
  •  -Estrategias básicas
  •  -Arbitrajes
  •  -Otras estrategias
8. Sensibilidad de las opciones
  •  -Las letras griegas
  •  -Cobertura

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