Derivados

Renta variable y derivados financieros

1. Simulación de Monte Carlo aplicada al CAPM

•  - Simulación de Monte Carlo y su programación en VBA
•  - Obtención de la frontera eficiente
•  - Modelo CAPM de valoración de activos 

2. Valoración por arbitraje: APT

•  - Oportunidades de arbitraje
•  - Hipótesis y derivación del APT
•  - Contrastación del APT 

3. Introducción a los mercados y activos derivados

•  - Forwards y Futuros
•  - Opciones
•  - Swaps

4. Contratos forward y contratos de futuros

•  -Características de los contratos
•  -Valoración de futuros
•  -Relación entre futuros y opciones

5. Contratos de opciones

•  -Características de los contratos
•  -Tipos de contratos de opciones
•  -Paridad put-call

6. Valoración de Opciones

•  -Modelo binomial
•  -Modelo de Black-Scholes
•  -Programación de una calculadora de opciones

7. Estrategias con opciones

•  -Estrategias básicas
•  -Arbitrajes
•  -Otras estrategias

8. Sensibilidad de las opciones

•  -Las letras griegas
•  -Cobertura