Derivados

Renta variable y derivados financieros


1. Simulación de Monte Carlo aplicada al CAPM
  • Simulación de Monte Carlo y su programación en VBA
  • Obtención de la frontera eficiente
  • Modelo CAPM de valoración de activos 
2. Valoración por arbitraje: APT
  • Oportunidades de arbitraje
  • Hipótesis y derivación del APT
  • Contrastación del APT 
3. Introducción a los mercados y activos derivados
4. Contratos forward y contratos de futuros
5. Contratos de opciones
  • Características de los contratos
  • Tipos de contratos de opciones
  • Paridad put-call
6. Valoración de Opciones
  • Modelo binomial
  • Modelo de Black-Scholes
  • Programación de una calculadora de opciones
7. Estrategias con opciones
  • Estrategias básicas
  • Arbitrajes
  • Otras estrategias
8. Sensibilidad de las opciones
  • Las letras griegas
  • Cobertura

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