Derivados

Renta variable y derivados financieros

1. Simulación de Monte Carlo aplicada al CAPM

• Simulación de Monte Carlo y su programación en VBA
• Obtención de la frontera eficiente
• Modelo CAPM de valoración de activos 

2. Valoración por arbitraje: APT

• Oportunidades de arbitraje
• Hipótesis y derivación del APT
• Contrastación del APT 

3. Introducción a los mercados y activos derivados

• Forwards y Futuros
• Opciones
• Swaps

4. Contratos forward y contratos de futuros

• Características de los contratos
• Valoración de futuros
• Arbitraje en el mercado de futuros
• Relación entre futuros y opciones

5. Contratos de opciones

• Características de los contratos
• Tipos de contratos de opciones
• Paridad put-call

6. Valoración de Opciones

• Modelo binomial
• Modelo de Black-Scholes
• Programación de una calculadora de opciones

7. Estrategias con opciones

• Estrategias básicas
• Arbitrajes
• Otras estrategias

8. Sensibilidad de las opciones

• Las letras griegas
• Cobertura